Market Breadth für Optionhändler, zusammengefasst auf einer Seite. Sinnvoll auch zur Ergänzung der persönlichen Morgenroutine vor und während des Tradingtages.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit und dient nur zur Indikation.
Inhalt
Capital Allocation
Maximal empfohlene Kapitalnutzung auf Basis des aktuellen VIX Schlusskurses. Als Inspiration dient hier der Vorschlag aus dem Buch „The Unlucky Investor’s Guide to Option Trading“ von Julia Spina, um auch in Crash Zeiten über genügend Liquidität zu verfügen.
Aktuelle maximale Allokation
Historische maximale Allokation auf Basis der Tagesschlusskurse
VIX
VIX Tagesschlusskurse, Mittelwert, Median und Perzentilrank (IVR).
VIX-VOLI
Tagesschlusskurse von VOLI, VIX, VIX-VOLI, ab August 2024.
Volatility Risk Premium
Das theoretische Volatility Premium, also die Differenz zwischen der impliziten Volatilität (IV) und der realisierten historischen Volatilität (HV).
VIX Future Terminstrukturkurve
~15min verzögerte Echtzeitdaten der VIX Future Terminstrukturkurve auf Basis TWAP (Time Weighted Average Price).
Term Structure
Roll Differenz
Differenzbetrag zwischen nebeneinander liegenden VIX Futures.
Roll Yield
Roll Yield zwischen nebeneinander liegenden VIX Futures in Prozent.
VIX Cash Terminstrukturkurve
~15min verzögerte Echtzeitdaten der Cash VIX Preise.
Terminstrukturkurve
Ratios
SPX Dealer Headging und Gamma Exposure
Letztes Update
Gamma Flip
Geschätzter SPX Kurs für Gamma Flip:
Gamma Exposure
Aktuelles Dealer Gamma:
SPX Gamma Exposure Chart
SPX Gamma nach DTE
SPX Open Interest
Offene SPX Optionspositionen.