Bei dem Market Monitor handelt es sich um eine Sammlung aktueller Finanzmarktdaten. Diese sollen Tradern und Investoren helfen, die aktuelle Marktlage besser einschätzen und so bessere Handelsentscheidungen treffen zu können.
Die Daten werden mindestens einmal pro Tag aktualisiert.
Bitte beachte dazu auch die Anmerkungen beim jeweiligen Indikator.
Bei den Quelldaten handelt es sich um öffentlich nutzbare Quellen, die in der Regel saubere Daten liefern. Allerdings sind Fehler nie auszuschließen und für die Richtigkeit auf dieser Webseite wird keine Haftung übernommen. Jeder handelt auf seine eigene Verantwortung.
HINWEIS für MOBIL-Nutzer:
Sollten Daten fehlen, bitte entweder in die Querdarstellung wechseln oder die Desktopwebseite anfordern!
Inhalt
Makrolage US Markt (S&P500)
Der US-Markt gilt als der Leitmarkt in der Finanzwelt. Der bekannteste US-Index ist der S&P500 der die größten US-amerikanischen Unternehmen beinhaltet. Die folgenden Indikatoren nutzen den S&P500, um die Stimmung am US-Markt zu messen.
Historische Schlusskurse, Markt Trend Score und Volatilität
Das folgende Chart im Market Monitor zeigt den Stand des S&P500 Index, die Volatilität, sowie den Markt Trend Score des S&P500 über die letzten 1,5 Jahre. Als Datenquellen werden die historischen Daten des “SPY”-ETF verwendet, der den S&P500 Index repliziert.
Das Chart wird einmal pro Tag aktualisiert und der Markt Trend Score, sowie die Volatilität auf Basis der Schlusskurse berechnet.
Markt Trend und Volatilität
Der Markt Trend Score zeigt die aktuelle Marktrichtung des Marktes. Positive Werte größer 1 deuten auf einen langfristigen, bullischen Trend. Negative Werte auf einen Abwärtstrend. Werte um die 0 weisen auf einen eher neutralen Seitwärtsmarkt.
Der Markt Volatilität Indikator zeigt die Volatilität des US-Marktes als durchschnittliche tägliche Schwankung des S&P500. Werte kleiner 1 deuten auf einen eher ruhiges Marktumfeld, während Werte von über 1,65 ein sehr volatiles Marktumfeld anzeigen. Normale Volatilität wird durch Werte zwischen 1 und 1,65 widergespiegelt, während Werte zwischen 1,65 und 3,4 auf eine erhöhte Volatilität deuten (siehe auch diesen Beitrag).
Sowohl, Market Trend Score, als auch der Volatilitäts-Indikator werden einmal pro Tag auf Basis der Schlusskurse berechnet.
VIX
Der VIX (Volatility Index) ist ein Maß für die erwartete Volatilität des US-amerikanischen Aktienmarktes in den nächsten 30 Tagen. Er wird von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) berechnet und ist auch als „Angstbarometer“ bekannt, da er in der Regel dann steigt, wenn die Anleger nervös oder ängstlich werden. Der VIX wird anhand der Preise von S&P 500-Optionen berechnet und zeigt an, wie stark Anleger Schwankungen im Aktienmarkt in naher Zukunft erwarten. Je höher der VIX, desto höher die erwartete Volatilität und umgekehrt.
Historie des VIX
Die grüne Linie im Market Monitor zeigt den historischen Schlusskurs des VIX über das letzte Jahr.
Die gerade Linie stellt den Trend über ein Jahr dar.
VIX Rank
Der VIX Rank (VIX Rang) kann Tradern und Investoren helfen festzustellen, ob die Volatilität am Aktienmarkt (S&P500) gerade relativ hoch oder niedrig zu der historischen Volatilität ist. Dies kann z.B. Optionshändler beim Timing von Kauf- und Verkaufstransaktionen unterstützen.
Der VIX-Rank wird berechnet, indem der aktuelle Kurs des VIX mit dem Höchstwert und Tiefswert verglichen wird, der während eines festgelegten historischen Zeitraums aufgetreten ist. Ein höherer Rang bedeutet, dass der aktuelle Kurs des VIX näher an dem Höchststand des Zeitraums liegt, und ein niedrigerer VIX-Rang, dass der VIX näher am Tiefstand aus dem Vergleichszeitraum liegt.
Die Berechnung des VIX Rank erfolgt einmal täglich.
VIX Percentile
Wie auch der VIX Rank (VIX Rang) kann das VIX Percentile (VIX Perzentil) Tradern und Investoren helfen festzustellen, ob die Volatilität am Aktienmarkt (S&P500) gerade relativ hoch oder niedrig zu der historischen Volatilität ist. Dies kann z.B. Optionshändler beim Timing von Kauf- und Verkaufstransaktionen unterstützen.
Im Gegensatz zum VIX-Rank, der nur ausdrückt, wie der VIX gerade zwischen seinem Maximum und Minimum des Verlgiechszeitraumes steht, berücksichtigt das Percentile die Anzahl der Tage, an denen der VIX unter dem aktuellen Kurs lag. Ein VIX Percentile von 80 sagt somit aus, dass an 80 Prozent der Tage des Vergleichszeitraumes der VIX unter dem aktuellen Kurs lag.
Das VIX Percentile bietet somit nochmal eine genauere relative Betrachtung des VIX im Verhältnis zu den vergangenen Werten.
Wie auch beim VIX Rank erfolgt die Aktualisierung einmal täglich.
VIX Future Terminstrukturkurve
Die VIX Future Terminstrukturkurve ist eine grafische Darstellung der Beziehung zwischen der impliziten Volatilität der S&P 500-Indexoptionen und ihren Verfallsterminen. Sie stellt die implizite Volatilität für eine Reihe von Verfallsterminen dar.
Trader können die VIX Future Terminstrukturkurve nutzen, um einen Einblick in die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der künftigen Volatilität zu erhalten. Eine „normale“ Terminstruktur liegt vor, wenn die kurzfristigen Volatilitätserwartungen niedriger sind als die längerfristigen. Das bedeutet, dass der Markt davon ausgeht, dass die aktuelle Situation kurzfristig relativ stabil ist, längerfristig aber möglicherweise volatiler sein wird. Bei einer „umgekehrten“ Terminstruktur hingegen sind die kurzfristigen Volatilitätserwartungen höher als die längerfristigen, was darauf hindeutet, dass der Markt einen baldigen Anstieg der Volatilität erwartet. Siehe auch Contango vs. Backwardation.
Der Chart wird mit Echtzeitdaten berechnet.
Contango vs. Backwardation
Backwardation und Contango sind Begriffe, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen Spot-Preis und seinen VIX Futures beschreiben. Contango liegt vor, wenn die VIX-Futures höher sind als der VIX-Spot Preis. Backwardation tritt auf, wenn der VIX-Spot Preis höher ist als die VIX-Future Preise.
Ob nun Contango oder Backwardation vorliegt, wird anhand des VIX Spot Preises und der VIX Futures in Echtzeit aktualisiert.
Put-Call-Ratio (PCR)
Die Put-Call-Ratio im Market Monitor gibt an, wie viele Puts-Optionen und wie viele Call-Optionen an einem Tag an der CBOE gehandelt wurden. Siehe auch folgender Blogbeitrag.
Die dargestellten Daten zeigen jeweils das Tageshoch des vorherigen Handelstages.
Zinsen
FED Effective Funds Rate
Die Federal Funds Rate, auch als effektiver Leitzins der Fed bekannt, ist der Zinssatz, zu dem Einlageninstitute (z. B. Banken) ihre Reserveguthaben über Nacht auf unbesicherter Basis an andere Institute verleihen. Einfacher ausgedrückt, ist dies der Zinssatz, den sich die Banken gegenseitig für kurzfristige Kredite berechnen.
Aktuelle FED Funds Rate
Historische FED Funds Rate
Der Chart zeigt die effektive FED Funds Rate auf Basis täglicher Werte. Der Chart wird einmal täglich aktualisiert.
US Treasury Bond Yields
Die Rendite der 2-jährigen und die Rendite des 10-jährigen US Treasury Bond Yield sind zwei wichtige Benchmarks für die Zinssätze des US Marktes. Die Differenz zwischen diesen beiden Renditen wird als Yield Curve bezeichnet und kann wichtige Informationen über den Zustand der Wirtschaft und die Erwartungen der Marktteilnehmer liefern.
Im Allgemeinen hat eine normale Zinsstrukturkurve eine positive Steigung, was bedeutet, dass die langfristigen Renditen höher sind als die kurzfristigen Renditen. Dies spiegelt die Erwartung wider, dass die Inflation und das Wirtschaftswachstum im Laufe der Zeit steigen werden. Wenn die Renditekurve jedoch umgekehrt ist, d. h. die kurzfristigen Renditen höher sind als die langfristigen, kann dies ein Zeichen für wirtschaftliche Schwäche oder eine bevorstehende Rezession sein.
Die Daten werden einmal im Monat aktualisiert.
2 yr vs. 10 yr US Treasury Bond Yield
Die Differenz zwischen den Renditen 2-jähriger und 10-jähriger Staatsanleihen, der sogenannte „2-10-Spread“, wird oft als Indikator für die Markterwartungen hinsichtlich des künftigen Wirtschaftswachstums und der Inflation verwendet. Wenn der 2-10-Spread groß ist, kann dies darauf hindeuten, dass der Markt die Wirtschaft optimistisch einschätzt, wobei höhere langfristige Renditen die Erwartungen für zukünftiges Wachstum und Inflation widerspiegeln. Umgekehrt kann ein enger oder negativer Spread darauf hindeuten, dass der Markt über eine Verlangsamung des Wachstums oder der Inflation besorgt ist.
Die Daten werden einmal im Monat aktualisiert.