Bei Vega handelt es sich neben Delta, Gamma und Theta um einen weiteren Optionsgriechen, der aus dem Black-Scholes-Model abgeleitet ist. Mit dem Optionsgriechen lassen sich Optionen in ihren Eigenschaften mathematisch beschreiben. Vega beschreibt den Einfluss der Volatilität auf den Optionspreis. In einem Satz lässt sich Vega wie folgt zusammenfassen: Vega gibt an, um welchen Betrag…
Bei Theta handelt es sich um eine weitere Kennzahl, mit der wir eine Option beschreiben können. Wie auch Delta, Gamma und Vega ist Theta aus dem Black-Scholes-Modell abgeleitet. Da es sich bei Theta um einen griechischen Buchstaben handelt und dieser eine wichtige Kennzahl einer Option ist, sprechen wir von einem der Optionsgriechen. Was ist Theta…
Bei Gamma handelt es sich neben Delta, Theta und Vega um eine weitere wichtige Kennzahl, welche aus dem Black-Scholes Model zur mathematischen Beschreibung europäischer Optionen entstanden ist. Da Gamma, wie auch Theta, Delta und Vega, als griechischer Buchstabe ausgedrückt wird, bezeichnen wir auch Gamma als einen der Optionsgriechen. Was ist Gamma bei Optionen Bei Gamma…
Das Delta $\Delta$ einer Option gehört zu den sogenannten Options-Griechen. Neben Gamma $\Gamma$ und Theta $\theta$ ist Delta, einer der wichtigsten mathematischen Kenngrößen einer Option, mit der wir als Optionstrader unser Portfolio managen. Alle oben genannten Griechen sind aus dem Black-Scholes Modell abgeleitet und beschreiben die wesentlichen Eigenschaften der Option bzw. des Optionsportfolios. Was ist…